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我们坚持量化交易的投资理念,通过定量化、分散化的投资模型,寻找发现市场规律,并通过先进的IT技术,以实现高效、稳定的投资交易。


让数据说话

量化交易的基础是对历史数据的统计分析。我们通过对涵盖市场交易数据、基本面数据、新闻数据、研究报告数据、宏观数据在内的海量数据进行分析和建模,对投资标的的收益和风险(波动)进行定量化的估计,通过对冲、套利、趋势跟随等方法构建投资组合获取收益。


分散投资

通过充分分散化的投资配置,可以在相同的投资回报水平下,大幅降低投资风险。因此,我们通过在多市场(沪深港股票、四大期货交易所)、多品种(同时交易超过400支股票和全部期货品种)、多策略(套利、趋势、做市、对冲等)、多时间跨度上(高频、日内、日频、周频),尽可能分散投资,最大化

整体投资的夏普比率(收益风险比)。


程序化交易

分散化的交易需要有强大的程序来保证。我们通过自行开发的程序平台,在数据整理、策略研发、交易执行等方面实现完全自动化,避免因人为干预导致的心理波动和操作失误,以微秒级的交易延迟,同时监控上百只股票和期货品种,集腋成裘。


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